В
России и на Западе отношение к трейдерскому программному обеспечению разное. На
Западе дают возможность торговать, видеть минимум данных, а дополнительные
данные, например, глубокие исторические графики цен и объемов предоставляют за
плату. В России организовано так, что исторические и текущие данные уже
предоставлены клиенту в торговом терминале, в то время, как издержки,
приходящегося на одного клиента, минимальны (размыты по всей клиентской базе) и
включены в спред или комиссию, которые платит трейдер своему брокеру. В общем,
я так думаю, возможности торговых программ для российского клиента
гораздо-гораздо шире, чем для его европейского или западного коллеги.
Все
программное обеспечение для осуществления биржевой торговли делится на два
основных типа, а именно трейдерский софт, написанный брокерскими компаниями
исключительно для своих клиентов и независимыми компаниями, разрабатывающих
программное обеспечение для брокеров, чтобы они в свою очередь, предоставляли
его своим клиентам.
Рассмотрим
два прогрессивных торговых терминала: Квик и Метатрейдер. Их создали
независимые компании ARQA Technologies и
MetaQuotes Software Inc, соответственно.
Начнем.
Первое,
что можно сказать, установленный недавно новый Квик не запустился на Windows8
(см. принт скрин), в то время, как Метатрейдер 5 и 4 версии по-прежнему запускаются
и работают без каких-либо проблем. Посчитал нужным об этом написать, поскольку
уверен – ПО, прежде чем выпускаться в пользование, особенно ПО для работы с
деньгами, должно быть максимально оттестировано.
Рис. 1 Запуск Квик на
Windows 8
Связался
с техподдержкой Квика, написали: Запустите программу от имени администратора,
должно помочь. Действительно – помогло!
Чем визуально отличается
интерфейс?
Визуально, программы имеют схожий интерфейс. На главной панели
устанавливаются основные элементы управления окнами программы. Такой принцип
применятся не только в Квике или Метатрейдере, поэтому здесь не будем заострять
внимание.
Как правило, в самом начале, после изучения программы путем
«научного тыка», трейдеры начинают настраивать программу под себя, сделав так,
чтобы все необходимое было под рукой и не было ничего лишнего, дабы потом
сохранить настройку в виде так называемой «конфигурации».
И Квик, и Метатрейдер немного разными путями позволяют делать
основные настройки программного рабочего места трейдера. Однако, у Мета
трейдера в отличие от Квика есть дополнительные левое и нижнее рабочие области
программы.
Рис. 2 Левая рабочая
область программы
В левую часть рабочего пространства
программы можно вызвать дополнительные «виджеты», например, Обзор рынка, тиковый
график по инструменту.
На
мой взгляд, левая рабочая область программы – находка Метатрейдера, которую
почему-то не использует Квик. В нее, как в визуально-информационный контейнер
можно еще положить, например:
● информацию по
конкретному инструменту, например, цены открытия, закрытия, максимума и
минимума
● календарь экономических событий и выхода статистических данных
на сегодня
● чат, где могут общаться трейдеры и другие опции
По своему интерфейсному смыслу указанная область программы
похожа на традиционное левое меню сайта, которым, по заверениям некоторых
разработчиков, пользоваться удобнее, чем горизонтальными областями.
Интерфейс Квика устроен по-другому.
Любую таблицу можно открыть и переместить, образно говоря, из
любого места туда, куда заблагорассудится: в любое место, на самостоятельно
созданную закладку. Такая, максимальная гибкость, на мой взгляд, уменьшает
скорость освоения программы и привыкания к ней, поскольку трейдеру и вообще
пользователю гораздо удобнее осваивать предустановленную конфигурацию,
сделанную на основе лучших практик использования трейдерского софта.
Рис. 3. Нижняя рабочая
область программы
В
дополнительной нижней части рабочего пространства (называют «Терминал» или
«Инструменты») располагаются вкладки, которые сравним с таблицами Квик.
Таблица 1 Сравнение
вкладок Метатрейдер и таблиц Квик
Вкладки нижнего
окна Метатрейдер
|
Таблицы Квик
|
Торговля
|
Клиентский
портфель
|
Активы
|
Таблица
«Купить/Продать»
|
История или История счета
|
Таблица
сделок
|
Новости
|
Таблица
новостей
|
Алерты
|
Окно
оповещений
|
Сигналы (т.е. торговые сигналы пользователей системы данного
брокера или по подписке)
|
Нет
аналога в Квик
|
Маркет (см. Рис 4)
|
Нет
аналога в Квик
|
Code Base
(коды индикаторов, которые можно использовать готовыми или модифицировать и
потом использовать)
|
Нет
аналога в Квик, хотя начало положено, так как есть встроенные
языки-интерпретаторы QPILE и QLUA (позволяет работать с графиками)
|
Эксперты (позволяют осуществлять Авто-торговлю)
|
Алгозаявки.
Они не являются полноценными «Экспертами», которым можно доверить торговлю в
автоматическом режиме
|
Рис. 4 Маркет
Маркет – встроенный в программу Метатрейдер сервис, позволяющий
использовать бесплатные и платные предложения дополнительных индикаторов и
визуализаторов торгов.
Выше указаны вкладки Метатрейдер 5. В Метатрейдер 4 вкладок, и,
следовательно, возможностей меньше. В последнее время российские традиционные
фондовые брокеры, например, БКС и Открытие, начали предлагать использовать в
торговле Метатрейдер, в том числе поставляя туда данные с объединенных
российских фондовых бирж – РТС и ММВБ. Данный факт – хороший признак, видимо
платформы действительно надежные, удобные и вызывают доверие у конечных
пользователей – трейдеров и инвесторов.
Итак, общий взгляд на интерфейс обоих программ позволяет
высказать мнение – программа Метатрейдер имеет более американизированный
вариант дизайна и функциональности, тогда как программа Квик более строга, структурирована
в своем дизайне и эргономике, образно говоря похожа на промышленный образец
трейдерского ПО.
С
какими инструментами и площадками они могут работать?
Как отметил выше – российские брокеры стали предлагать Метатрейдер
своим клиентам с поставкой данных в программу от объединенной биржи РТС-ММВБ, и
даже возможностью торговли российскими финансовыми инструментами.
Если взглянем на программу Квик, то тут тенденция та же, только
идущая «изнутри во вне», когда традиционно предоставляется возможность торговли
базовыми активами (акциями, облигациями, валютами) и производными финансовыми
инструментами российских компаний, а уже потом аналогичными активами внешних
финансовых рынков.
Налицо общая интеграционная тенденция, когда компании стремятся
в одном торговом терминале предоставить возможность торговать по всем рынкам,
когда трейдеры, пользуясь принципом единого окна, могут видеть влияние рынков и
инструментов друг на друга, выбрать наиболее ликвидные, анализировать их,
читать информацию и торговать, не переключаясь между программами, сайтами,
сосредоточив свое внимание вот только здесь и сейчас.
Сохраняющееся отличие торговых программ в том, что Метатрейдер –
это в основном торговля валютными парами, commodity, CFD,
ITF, тогда как Квик используется в основном для трейдинга акциями и
фьючерсами на акции.
Наиболее популярными инструментами в Метатрейдер являются:
Таблица 2
Валютные пары
|
Commodity
|
Фондовые индексы
|
GBR/JPY
GBR/CHF
USD/CHF
GBR/USD
EUR/USD
|
Нефть разных марок
Металлы
Зерновые
|
SPX
NSQ
DJI
|
Наиболее популярными инструментами в Квике являются:
Таблица 3
Акции
|
Фьючерсы на:
|
Опционы
|
Газпром
Сбербанк
Норильский Никель
|
Индекс РТС
Наиболее ликвидные акции
Доллар и евро
|
По наиболее ликвидным фьючерсам
|
Чем
удобен один и второй терминал для пользователей?
Любая программа становится удобной, если ты к ней привык –
непреложное правило, объясняющее то, что одни трейдеры, долго пользующиеся
одним терминалом, начиная пользовать другой, часто поминают его недобрым
словом, и, как привыкают, естественным образом начинают оценивать его
объективно.
Пользуясь обоими терминалами продолжительный период времени
постараюсь показать их удобство в справедливом сравнении.
Немного из интерфейса
В Метатрейдере нет привычной для трейдеров фондового рынка
текущей таблицы параметров, которая есть в Квике.
Рис. 5 Текущая таблица
параметров Квик
На мой взгляд – солидный недостаток не самой программы, а
данных, которые Квик поставляет условно бесплатно, тогда как на Западе подобные
данные платны. В этом смысле данную таблицу можно было бы предусмотреть, так
как на этих данных и только по ним можно получить первоначальные качественные
знания устройства рынка и его ценообразования.
Также недостает биржевого стакана, который на самом деле можно
интегрировать и в Метатрейдер.
Рис. 6 Биржевой стакан
Отсутствие стаканов или
их присутствие в Метатрейдере, но без возможности экспорта данных во внешние
приложения – существенный недостаток программы.
Наличие биржевого стакана и экспорта данных из него дает
возможность использовать торговые приводы, как внешние приложения.
Невозможность торговать приводом означает потерю целого типа
целевой аудитории и вообще возможности извлекать прибыль на микроколебаниях
цены.
Торговля одним кликом организована в Метатрейдере, однако,
привод в современном понимании – не только быстрые кнопки, а и возможность
анализа, прогноза микроколебаний.
Таким образом, Квик наиболее удобен для скальперов, нежели
Метатрейдер.
Из удобства можно отметить, что Метатрейдер – мультиязычная
программа, Квик переключается в основном между двумя языками: русским и
английским. Что мешает сделать терминал международным в предустановленном
варианте – не понятно, хотя такое
улучшение само по себе привлечет иностранных инвесторов и спекулянтов.
Какие
преимущества и недостатки на взгляд трейдера есть у того и у другого?
Сейчас алгоритмическая торговля занимает многие трейдерские умы.
Причина – желание автоматизировать торговлю, когда механическая торговая
система становится не просто сигнальщиком, а так называемым «генератором пассивного
дохода» - все в итоге к нему стремятся и об этом нужно говорить прямо.
Немного истории
Известно, что в программе Квик есть возможность писать свои
«утилиты» на языке QPILE, как отдельные аналитические и сервисные
таблицы, так и целых роботов. Данный язык-интерпретатор – сложнейшая система по
одной простой причине – невероятных трудов составляет рассчитать правильность и
точность сигнала по времени и цене. Зато таблицы писать на данном «языке» -
достаточно просто. В случае написанного робота на языке QPILE он загружается в виде портфеля (отдельной таблицы) (см. Рис 6),
запускается в действие, и, выполняя алгоритм, начинает торговать, когда
результаты мы видим в таблице сделок и в Клиентском портфеле.
Рис. 7 Задание портфеля
в Квике
На мой взгляд, именно в связи со сложностью в создании
автоматических алгоритмов торговли на QPILE к Квику его создателями
был прикручен так называемый QLUA, основанный на языке lua,
который, кстати, используется для создания новых уровней в игре World of Warcraft. Указанный QLUA
призван резко расширить возможности программирования для трейдеров и
инвесторов.
Загрузка скриптов *.lua происходит примерно
аналогично, как и программ *.qpl.
Немного теории создания
роботов
Создание робота делится на следующие основные этапы:
1. Определение или создание математических индикаторов и их
комбинаций, которые лягут в основу механической торговой системы
2. Создание механической торговой системы (сигнальщика или
эксперта)
3. Тестирование и оптимизация торговой системы (проверка
эффективности и ее разумная «подгонка») с учетом математики управления
капиталом
4. Заведение алгоритмов в скрипт робота
5. Проверка робота в рыночных условиях на виртуальных и реальных
деньгах
Такое ощущение, что Метатрейдер пятой версии создавался с учетом
этих трейдерских потребностей.
В программе есть:
МетаEditor – подпрограмма, позволяющая писать свои
эксперты, индикаторы и скрипты
Рис. 8 Окно программы
МетаEditor
Тестер стратегий – сервис, многократно
облегчающий тестирование экспертов (советников и индикаторов)
Рис. 9 Область программы
Метатрейдер, предназначенная для тестирования
Сообщество MQL5, в котором публикуются,
как правило, готовые продукты, созданные в МетаEditor.
Авто-торговля – сервис программы,
разрешающий, либо запрещающий использовать автоматическую торговлю с
использованием экспертов программы
В
программе Квик есть схожий сервис с названием «Алгоритмические заявки».
Рис. 10 Как поставить
алгоритмическую заявку в Квике?
Пока
он очень сильно не дотягивает до аналогичных опций Метатрейдера. К тому же брокерам
он предоставляется на обычных основаниях, тогда как брокеры не понятно почему, неохотно
открывают данный сервис своим клиентам.
В
последние несколько лет на российском фондовом рынке стала популярна торговля
производными финансовыми инструментами, в частности фьючерсами. Все больше и
больше людей привлечены идеей извлечения прибыли на микроколебаниях при
одновременном облегчении получаемого дохода. Самое главное – идея не дутая, а
реальная, да и сам Квик предоставляет все технические возможности для
фьючерсной торговли, рассчитывая все необходимые показатели.
В
программе Квик есть 2 основные таблицы показателей:
Рис. 11 Таблица
«Ограничения по клиентским счетам»
Прибыль
показывается в столбце «Вариационная маржа», плечо и лимиты по деньгам в
соответствующих столбцах.
В
сравнении с акциями существует таблица-аналог «Сводная таблица лимитов».
Рис. 12 Таблица
«Позиции по клиентским счетам»
В
сравнении с акциями существует аналогичная таблица «Клиентский портфель».
Получив
базовые знания по фьючерсам и практике торговли, Вы можете с успехом
использовать Квик для скальперской и
позиционной торговли российскими фьючерсами.
Более
того, квиковцы сделали модуль опционной аналитики. С его использованием можно
разрабатывать стратегии (см. Рис 12), которые могут использоваться именно
профессиональными трейдерами и инвесторами.
Рис. 13 Разработчик
опционных стратегий
Данный
разработчик, после создания стратегии через базовый актив, как правило, фьючерс
на опцион, а также показатели самого опциона (греки) позволяет делать очень
аналитичные выводы относительно инвестиционной привлекательности базовых
активов, в том числе их акций и облигаций. Как уже писал – требуются
профессиональные знания.
Таким
образом, при сравнении Метатрейдера и Квика для торговли производными
финансовыми инструментами, Квик явно выигрывает.
У
Квика есть еще одно конкурентное преимущество, которое могут оценить именно
инвесторы, использующие портфельный подход.
В
Квике, в главном меню есть опция «Корзины», однако данный сервис
предоставляется своим клиентам, опять-таки не всеми брокерами. Сервис очень
полезен, так как позволяет именно покупать и продавать корзины ценных бумаг. Такого
в Метатрейдере нет.
Еще, совсем недавно в Квике появился сервис «Авточартист».
Борьба
торговых терминалов за клиента обостряется – выиграет более понятный, удобный,
аналитически оснащенный и опциональный терминал!
