четверг, 31 мая 2012 г.

Среднесрочное масштабирование в техническом анализе




Среднесрочное масштабирование подразумевает использование следующих интервалов цены:
  • 1 час
  • день
  • и, вероятно неделя
Это значит, что одна японская свеча на графике или один бар будут равны этим интервалам.

Часовые графики, по аналогии с одноминутными в краткосрочном масштабировании показывают более подробные колебания, однако, по ощущениям, менее устойчивые.

Дневные графики, по аналогии с 15 минутными в краткосрочном масштабировании показывают менее подробные колебания, при этом, по ощущениям, более устойчивые.

Следовательно, среднесрочное масштабирование лучше использовать именно для среднесрочного вида трейдинга.

Если посмотреть на интрадей трейдинг, у него существует естественный ограничитель при принятии решений - это конец дня, когда при соблюдении правил, Вы можете приобрести доход в размере от цены вашей покупки до цены закрытия дня.

Конечно, таким же может быть и убыток, однако, он уже будет зафиксрованным.

В среднесрочном трейдинге естественных временных ограничителей для закрытия позиций нет, или они есть, но для одного трейдера, они одни, а для другого другие.

Кроме этого, если трейдер или инвестор получает прибыль, он стремится длить это состояние, причем также, если он получает и убыток.

В итоге, чтобы эффективно торговать в среднесрочном плане, нужно искусственно определяться с границами времени, по истечении которых должны быть закрыты позиции, а масштабирование (масштабы японских свечей или баров) должны быть статистически выявлены.

В общем, формата и масштаба в среднесрочном трейдинге нет, его надо определять самостоятельно с помощью статистических исследований.

Если к примеру, закончился год, можно закрыть все среднесрочные позиции и понять, что они не были среднесрочными, а длились больше, чем это можно было бы назвать в среднесрочном плане.