Банды Боллинджера осаждают графики финансовых инструментов

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Почти вся суть индикатора Bollinger Bands (Полос Боллинджера), как и во всей этой группе индикаторов, сводится к устойчивости или изменчивости рыночных цен финансовых инструментов (акции, фьючерсы и др.).

Индикатор показывает, сужается ли изменчивость цен (уменьшается волатильность), то же самое, что увеличивается устойчивость цен на том же достигнутом уровне, либо увеличивается волатильность, а значит цены становятся более динамичными по своей шкале.

Данный индикатор состоит из:

• средней цены за утановленный пользователем период (голубая кривая)
• нижней линии, пропорциональной стандартному отклонению вниз от средней цены (зеленая кривая)
• верхней линии, пропорциональной стандартному отклонению вверх от средней цены (красная кривая)

Покупка, по Bollinger Bands в своем простейшем виде может наступать, когда цена возвращается из под нижней линии индикатора вверх.

Продажа, по Bollinger Bands в своем простейшем виде может наступать, когда цена возвращается из положения "над верхней линией" вниз.

Данный индикатор, в своем визуальном виде является диапазонным, измеряющим увеличение размаха колебаний, то вверх, то вниз. Каждый раз при этом, происходит и расширение диапазона индикатора, зависящего в первоисточнике от изменения диапазона рыночной цены акции, фьючерса и других финансовых инструментов.

Во всей группе индикаторов, по своему призванию (изменчивость цен, нестабильность сложивщегося ценового диапазона), лучше вести торговлю по т.н. стратегии расширения ценового диапазона.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

В техническом анализе обязательно изучите индикатор Стандартное отклонение!

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

По некоторым оценкам стандартное отклонение - это редко используемый индикатор, который может быть использован как встроенный индикатор в формулу другого индикатора, например в Bollinger Bands.

Редкое использование стандартного отклонения - это как минимум, ошибка.

Нахождение стандартного отклонения около нуля, означает, что рыночная цена почти не отклонена на данный момент времени от своего среднего значения.

Минимальное отклонение рыночной цены от своего среднего значения - значит, что рынок безыдеен и находится в относительном боковике.

Покупка происходит, когда цена начинает расти, а индикатор пробивает свое сопротивление (аналогично как в индикаторе Chaikin’s Volatility).

Продажа происходит, когда цена начинает падать, а индикатор также пробивает свое сопротивление.

Утверждаем, что индикатор стандартного отклонения (Standard Deviation) намного интереснее индикатора Chaikin’s Volatility, и вот почему:

• Chaikin’s Volatility показывает меньше сигналов из-за производных особенностей своей формулы
• Стандартное отклонение проще в применении, поскольку имеет меньше шумов, которые могут приводить к ложным сигналам
• Стандартное отклонение имеет естественную нижнюю границу (оно при использовании стандартной формулы не может упасть ниже нуля) - это большое преимущество стандартного отклонения перед индикатором Chaikin’s Volatility

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Chaikin’s Volatility (Волатильность Чайкина) - математический индикатор изменчивости рынка

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Чайка в полете с точки зрения технического анализа тоже подвержена волатильности. Однако чайкина волатильность - это вам не волатильность Чайкина - автора индикатора, измеряющего волатильность финансовых активов.

Рассмотрим индикатор. Он есть отражение того, когда текущее значение дельты между максимумом и минимумом становится больше или меньше предыдущей дельты.

Как мы видим, индикатор колеблется вокруг нуля, от значений -50 до значений +50.

Только иногда значение внутри дня выходило за пределы.

Покупка по этому индикатору может происходить, когда цена начинает расти, а индикатор пробивает свое ближайшее ярко выраженное сопротивление.

Продажа по этому индикатору может происходить, когда цена начинает падать, а индикатор пробивает свое ближайшее ярко выраженное сопротивление (в случае продажи это также пробой сопротивления).

Нахождение данного индикатора возле нулевой отметки говорит о некоторой безыдейности на рынке.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Изменчивость рынка - самое стабильное, что на нем есть!

... и хорошо, что изменчивость можно не только измерить, но и заработать на ней.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Индикаторы изменчивости в техническом анализе, с обратной стороны, показывают неустойчивость тенденции, с прямой стороны, показывают величину колебаний, независящих от основного направления.

Данные индикаторы, по некоторым оценкам хороши для торговли на срочном рынке при смене тренда или в боковом тренде, с их использованием на т.н. "короткой базе" (при торговле внутри дня).

Рассмотрим некоторые индикаторы изменчивости:

• Chaikin’s Volatility
• Standard Deviation
• Bollinger Bands

Chaikin’s Volatility или по-другому индикатор «Волатильность Чайкина» реагирует на разность между максимальной и минимальной ценой. Если разность между максимумом и минимумом возрастает, то растет и значение индикатора.

Standard Deviation или по другому индикатор «Стандартное отклонение» представляет собой статистический метод измерения волатильности. Вообще стандартное отклонение показывает на сколько цена может уходить верх-вниз от своей средней величины.

Bollinger Bands или по-другому индикатор «Боллинджер Бендс» показывает в какой "степени" отклоняется цена от своего скользящего среднего значения (срединная линия на графике):

• вверх (верхняя линия на графике)
• и вниз (нижняя линия на графике).

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Мускулатура быков и медведей или Volume Oscilator

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

В начале хотел назвать статью "Жирность, мясистость быков и медведей", но подумал - не корректно. Индикатор же измеряет объем проданных и купленных денег и соответственно купленных и проданных ценных бумаг.

Индикатор Volume Oscilator своим поведением (ростом, колебанием возле нуля, или падением) в принципе показывает тенденцию роста, падения или относительного не изменения объемов.

Volume Oscilator состоит из короткой скользящей средней по объему и длинной скользящей средней по объему. По-другому из скользящей средней с меньшим периодом для усреднения и скользящей средней с большим периодом усреднения, в обоих случаях усреднение по объему.

Покупка может происходить, когда кривая индикатора пересекает нулевую линию снизу вверх.

Продажа может происходить, когда кривая индикатора пересекает нулевую линию сверху вниз.

Дополнительная покупка, когда кривая индикатора уходит глубоко ниже нуля и начинает расти.

Дополнительная продажа, когда кривая индикатора уходит достаточно высоко выше нуля и начинает падать.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Demand Index - классический индикатор спроса

Demand Index - это индикатор, показывающий силу спроса, сам индикатор еще называется Индексом Спроса.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Когда кривая индикатора находится ниже нуля - это значит, что сила спроса для активного подъема рынка относительно мала.

Когда кривая индикатора находится выше нуля - это значит, что сила спроса для подъема рынка уже реализуется (сторона спроса находится в процессе покупок).

Следовательно, пересечение кривой индикатора Demand Index нулевой линии, может означать сигнал к покупке.

Обратная интерпретация индикатора, направленная на получение сигналов к продаже также имеет свое значение.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Klinger Volume Oscillator - индикатор силы рынка

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Посмотрите на зеленую стрелку на графике цены, она является условным обозначением того, что рынок растет.

Под ней есть еще одна зеленая стрелка (на поле индикатора Klinger Volume Oscillator), онка показывает что в этот отрезок времени, ограниченный синими линиями (слева и справа от стрелки), рынок рос на растущих объемах.

Далее на графике цены идут две зеленые стрелки вверх, а под ними две красные стрелки вниз. Эти стрелки вместе показывают то, что рынок продолжил расти, но это происходило на падающих объемах.

Далее идет промежуток без стрелок.

После него, на графике цены указана стрелка вниз (вторая половина кризисной ситуации 2008 г., август - ноябрь 2008 г.) и стрелка вверх. Эти стрелки означают, что:

• падение рынка продолжается
• падение идет на растущих объемах

Кроме этого, если внимательно посмотреть на график, то в кризисной ситуации, объемы хоть и растут, но по индикатору Klinger Volume Oscillator они колеблются возле нуля, это значит, что тенденция к падению теряет силу, но все же сохраняется.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ