Тестирование стратегий: используются только длинные позиции

График капитала в стратегии с использованием только лонгов

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Из графика видно, что использование только лонгов дает прирост капитала по концу теста примерно равный 0,2%.

Использование и лонгов и шортов дает прирост капитала примерно 1,38%.

Это значит, что торговая стратегия, рассчитанная только на лонги или используемая только для них, предвзята с самого начала.

Пользователь рассчитывает на рост, а рынок показывает снижение.

Однобокое использование трендовой стратегии будет правильным, если пользователь будет рассчитывать на рост, открывать лонги и по факту будет рост.

Профит фактор в стратегии с использованием только лонгов

Профит фактор стратегии, использующей только лонги на растущем рынке достаточно не большой.

Средний плюс в этом случае превышает средний минус на 35% или 0,35 от единицы.

Качественная стратегия показывает превышение среднего плюса над средним минусом на 100% или 1.

В связи с этим можно определить пределы качества стратегий, которые имеют примерно следующие пределы:

● 20- 30% - нижний предел качества стратегии

● 80-100% - верхний предел качества стратегии

Все что выше 100 % превышения среднего плюса над средним минусом, что соответствует превышению в 2 раза, означает качественную стратегию.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Тестирование стратегий: профит-фактор

Средний плюс и средний минус при тестировании стратегии с использованием лонгов и шортов на одном поле графика

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Мы видим на графике, что средний плюс стратегии превышает средний минус стратегии, что означает потенциальную прибыльность стратегии.

Резкие скачки среднего плюса на графике плюса означает наличие локальных растущих тенденций на рынке, если стратегия, которая тестируется, является трендовой стратегией.

Резкие скачки среднего минуса на графике плюса означает наличие локальных падающих тенденций на рынке, если стратегия, которая тестируется, является трендовой стратегией.

Пробой поддержки среднего плюса стратегии и одновременный пробой средним минусом своего сопротивления может являться сигналом к снижению цены.

Профит фактор при тестировании стратегии с использованием лонгов и шортов

Профит фактор стратегии считается как отношение среднего плюса стратегии к среднему минусу стратегии.

Профит фактор = Средний плюс стратегии (%) / Средний минус стратегии (%)

% среднего плюса стратегии и % среднего минуса стратегии учитываются без знака.

Если средний плюс стратегии больше среднего минуса стратегии, то профит фактор положительный.

Если средний плюс стратегии меньше среднего минуса стратегии, то профит фактор отрицательный.

Табличные результаты теста стратегии с использованием лонгов и шортов

Количество сделок = 592 шт.

Количество закрытых позиций = 296 шт. = 592 /2

Средний доход от прибыльных позиций = средний плюс стратегии = 0,066%

Средний убыток от убыточных позиций = средний минус стратегии = -0,043%

Изменение капитала, % ≈ Капитал на конец расчета/Начальный капитал*100-100

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Тестирование стратегий: средний доход / средний убыток

Средний плюс при тестировании стратегии с использованием лонгов и шортов

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Средний плюс (доход) стратегии – это сумма результатов всех плюсовых закрытых позиций поделенное на количество соответствующих закрытых позиций.

Средний плюс (доход) стратегии  = (% прироста от 1 плюсовой закрытой позиции + % прироста от 2 плюсовой закрытой позиции + % прироста от N-ной плюсовой закрытой позиции)/N

Одним из вариантов устойчивости торговой стратегии является устойчивость среднего плюса на достигнутом значении.

Средний минус при тестировании стратегии с использованием лонгов и шортов

Средний минус (убыток) стратегии – это сумма результатов всех минусовых закрытых позиций поделенное на количество соответствующих закрытых позиций.

Средний минус (убыток) стратегии = (% убытка от 1 минусовой закрытой позиции + % убытка от 2 минусовой закрытой позиции + % убытка от N-ной минусовой закрытой позиции)/N

Как ни странно – устойчивость среднего минуса c одновременной устойчивостью среднего плюса показывает обобщенную устойчивость стратегии при условии, что средний плюс стратегии превышает средний минус стратегии.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Тестирование стратегий: график капитала в стратегии с использованием лонгов и шортов - 2 часть

Список сделок при тестировании стратегии с использованием лонгов и шортов

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Прирост капитала считается по формуле:

Капитал = Начальный капитал + Изменение в рублях – Комиссия брокера – Комиссия торговой системы

Капитал 1 = 199998,55+75-0,9-2 = 200070,65 рубля

Капитал 2 = 200070,65+120-0,9-2 = 200187,75 рубля

Капитал 3 = 200187,75+(-85)-0,9-2 = 200099,85 рубля

Капитал 4 = и так далее…

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Тестирование стратегий: график капитала в стратегии с использованием лонгов и шортов - 1 часть

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Когда открывается лонг, капитал начинает колебаться в соответствии с колебаниями купленного инструмента (акции, фьючерса).

Если перед тестированием стратегии определяется, что она будет использовать и лонги и шорты, - это значит одно из двух:

● закрытие лонга происходит открытием шорта

● сначала происходит закрытие лонга, а потом, если следующий по счету, после закрытия лонга, является сигнал, на открытие шорта, то открывается шорт

В тестировании стратегий, представленном здесь, применяется подход, когда закрытие лонга автоматически определяет открытие шорта, а далее система входит в постоянное реверсирование (постоянное открытие противоположных позиций при закрытии предыдущих позиций).

Этот способ упрощает расчет, поскольку сложно вычислить промежуточные остановки перед чистым открытием следующей позиции.

Чистое открытие следующей позиции – это открытие новой позиции не по факту закрытия предыдущей позиции.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ