среда, 18 сентября 2013 г.

Аналитические таблицы Quik: расчет параметра Бета (описание)

Таблица опережения/запаздывания конкретного эмитента к индексу ММВБ и отраслевому индексу



Описание
  • % измен. закр. = процент изменения к закрытию = Цена последней сделки / Цену вчерашнего закрытия * 100 - 100 = показывает на сколько процентов (долей процента) цена последней сделки выше или ниже, чем цена закрытия предыдущей торговой сессии
  • % измен. откр. = процент изменения к открытию = Цена последней сделки / Цену сегодняшнего открытия * 100 - 100 = показывает на сколько процентов (долей процента) цена последней сделки выше или ниже цены открытия текущей торговой сессии
  • Бета open (ММВБ) = показывает отношение % изменения к открытию по данному эмитенту с % изменения к открытию по индексу ММВБ
  • Бета open (OG) = показывает отношение % изменения к открытию по данному эмитенту с % изменения к открытию по индексу НЕФТЕГАЗОВОГО сектора
  • Бета close (ММВБ) = показывает отношение % изменения к закрытию предыдущей торговой сессии по данному эмитенту с % изменения к закрытию по индексу ММВБ
  • Бета close (OG) = показывает отношение % изменения к закрытию предыдущей торговой сессии по данному эмитенту с % изменения к закрытию по индексу НЕФТЕГАЗОВОГО сектора
  • M B(C/O) % = показывает соотношение беты, основанной на % к предыдущему закрытию по данному эмитенту и индексу ММВБ (Бета close (ММВБ) с бетой, основанной на % к открытию по данному эмитенту и индесу ММВБ (Бета open (ММВБ).
Данную таблицу можно переписать и добавить, например, фьючерсы или вообще сделать таблицу отношения фьючерсов к акциям, как базовым активам. Новый вариант таблицы будет иметь дополнительную аналитическую ценность.