четверг, 21 ноября 2013 г.

Интрадей трейдинг: самый оснащенный из видов трейдинга!

Чтобы успешно заниматься торговлей внутри дня – нужны не столько знания, сколько навыки. Вы можете рентабельно заниматься внутридневной торговлей, она позволяет изучить рынок в самой глубинной его сути, в основе основ.



Дабы стать действительно профессиональным трейдером, нужно все навыки отточить до автоматизма. Внутридневной трейдинг – самый подходящий для этого стиль торговли, когда будет натренировано внимание и память, а они пригодятся и для других стилей биржевой торговли.

Если вы желаете понять механизм торговли и то, как именно образуется и изменяется цена в режиме реального времени, опять таки нужно обратиться именно к этому виду трейдинга.

Внутри дня видны и ожидания участников рынка и то, как они влияют на рынок сегодня, завтра и всегда в online.

Только в этом виде трейдинга присутствуют индикаторы нестандартного технического анализа, позволяющие работать, что называется на опережение.

Новости и новостной фон, в этом виде трейдинга могут вообще не использоваться потому, что не почти не важен новостной фон, важно, какой будет цена закрытия, поскольку не один участник торгов не должен влиять на цену так, чтобы она перестала быть точным отражением активов эмитента и связанной с ними информации.

Интрадей-трейдинг – наиболее спекулятивный вид трейдинга, а спекулянты такие участники, которые создают рыночную ликвидность акций. Чем больше участников торгует данной акцией, тем меньше так называемое проскальзывание рынка, при выставлении вами покупки или продажи «по рынку». Проскальзывание является техническим убытоком, который нивелируется выставлением лимитированных заявок.

Любой заработок на рынке основан на поиске неэффективности, которая означает дисбаланс спроса и предложения как основных рыночных сил. Вверх рынок движет денежная энергия, а вниз энергия, накопленная в виде необоснованно подорожавших финансовых инструментов (акций, соответствующих фьючерсов).

Быки и медведи – по большей части не жестко определенные группы, одни их которых работают только на росте, а другие, работают только на падении. Сегодняшний бык – завтра медведь и наоборот.

Самая главная отличительная черта данного стиля торговли – это скорость, которая состоит как в длительности ваших операций, так и в динамичном изменении цены. Активность торгов – те единственные моменты, когда реально можно зарабатывать. Она бывает каждый день и по многу раз.

Отследить начало активности очень просто. Профессионалы просто смотрят на цену и, исходя из своего опыта, понимают, что сейчас цена движется быстрее обычного темпа рынка. Это значит, что сейчас на рынке действует доминирующая группа.


Присоединение к доминирующей группе – есть самый главный подход, который и позволяет извлекать прибыль, даже если вы используете тренднейтральную скальперскую стратегию.

Интрадей трейдинг: торгуем от нулевой отметки

Рис. 24 Подсистема сигналов на основе прохождения процента изменения цены от закрытия через ноль



Прохождение графиком % изменения цены от вчерашнего закрытия имеет аналогичные сигналы. Пробой предыдущего внутридневного минимума (красная пунктирная линия) по индикатору может усиливать падение.

Менее очевидным, но, предположительно более привлекательным может являться торговля от цены открытия, которая также принимается за нулевую отметку.

Интрадей трейдинг: торгуем на расширении диапазонов или от поддержек и сопротивлений

Рис. 23 Сигнальная подсистема интрадей-трейдера на основе расширения торговых диапазонов.



1 сигнал появляется на расширении торгового диапазона при обновлении динамического максимума (толстая зеленая линия).

2 сигнал появляется на прохождении ценой последней сделки (по сути, графиком цены, черная линия) значения цены вчерашнего закрытия (темно-голубая линия) снизу вверх.

1 сигнал появляется на прохождении ценой последней сделки (по сути, графиком цены, черная линия) значения цены сегодняшнего открытия (светло-голубая линия) сверху вниз.



2 сигнал появляется на расширении торгового диапазона при обновлении динамического минимума (толстая красная линия). Подтверждением служит пересечение с ускорением средневзвешенной ценой (розовая линия) значения цены сегодняшнего открытия (светло-голубая линия) сверху вниз.


Выход из локальных длинных и коротких позиций, по сигналу 1 или 2 осуществляется на основе статистических расчетов, приблизительно после снижения или роста на 10-15 копеек. 

Статистический расчет выхода можно свести до определения среднего минуса и среднего плюса, в динамике.

Интрадей трейдинг: принцип торговой системы и ее расчет

1. Данная система не является торговым роботом и поэтому вся торговля осуществляется «руками». Сигналы, которые система дает можно заложить при программировании робота.


2. Главный принцип генерации сигналов – когда сложившийся дисбаланс спроса и предложения участники превращают в рыночную активность. 

Наша цель – торговать по направлению тренда в активные движения цены.

3. Активность появления сигналов в системе минимальна и может содержать 1 закрытую позицию в день.

Величина активного движения может лежать в пределах от 10 до 50 копеек с 1 шт. РАО ЕЭС, следовательно, с 1 лота (100 шт.) трейдер может получить от 10 до 50 рублей. Если же брать в среднем 15 копеек с 1 шт., то с торговли 10 или 100 лотами мы можем получить 150  и 1500 рублей соответственно (Таблица 7).

Таблица 7. Распределение прибыли в зависимости от величины капитала и количества торгуемых лотов

Возможная прибыль
с 1 штуки
с 1 лота
(100 штук)
с 10 лотов
(1000 штук)
со 100 лотов
(10000 штук)
10 копеек
10 коп.
10 руб.
100 руб.
1000 руб.
15 копеек
15 коп.
15 руб.
150 руб.
1500 руб.
20 копеек
20 коп.
20 руб.
200 руб.
2000 руб.
30 копеек
30 коп.
30 руб.
300 руб.
3000 руб.
50 копеек
50 коп.
50 руб.
500 руб.
5000 руб.

Когда вы находитесь в позиции, по этой таблице вы можете выбирать, скольких копеек вам ждать от рынка.

4. Система рассчитана на торговлю 100% вашего капитала, т.е. вы торгуете сразу всей суммой вашего счета.

В таблице приведен расчет сумм, которые нужно иметь на счете, чтобы торговать определенное количество лотов конкретной бумаги.

Таблица 8. Возможные торгуемые суммы на счетах

1 лот по РАО ЕЭС стоит прибл. 3500 руб.
1 лот
10 лотов
100 лотов
1000 лотов
Сумма на счете
3 500 руб.
35 000 руб.
350 000 руб.
3 500 000  руб.

5. Система содержит подсистему сигнализации на основе расширения торгового диапазона (смотрите здесь) и подсистему сигнализации на основе прохождения % изменения цены от вчерашнего закрытия через нулевую отметку (смотрите здесь).

Подробнее в продолжении.

Интрадей трейдинг: торговля на активности, что делать если она меняется?

Как ведет себя рынок и как ведем себя мы? Отлично было бы соответствовать!

Рынок постоянно меняет модели поведения цены.


То он активно торгуется, находясь в растущей тенденции, то вдруг замирает и переходит в узкий боковик, в котором невозможно торговать, потому что на такой узости не заработаешь. Говорят, хотелось бы верить - трейдеры ушли на обед!

Занял длинную позицию, ушел в плюс, думаешь, будет длиться или если снизится, то отскочит от сопротивления, но опять появляется активность и от позитива не остается и следа, цена уходит вниз, в остатке убыток и досада, даже если не закрыл позицию.

или

Спустя некоторое время активность возвращается, происходит отскок вниз, и мы можем применить стратегию торговли «в канале», либо происходит расширение торгового диапазона вверх и появляется возможность заработать «на прорыве».

или

Если же мы и прорыв упустили, то остается или уходить с рынка, или работать на смещении зон поддержки и сопротивления вверх при подтверждающих сигналах.


В торговле используются базовые технические стратегии, вот некоторые из них:
  • на пробое
  • на отскоке
  • в канале и т.п.
Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Базовые статистические стратегии: торговля на определении количества и качества периодов снижения цены, как применять в интрадей трейдинге

Период – одна пятиминутная падающая (черная, белая) свечка.

Берется период агрессивного падения (роста) цены – с крутым наклоном и считается, из какого количества свечей он состоит. Вдобавок считается средняя величина тел и теней свечи.


В следующий раз, когда мы видим подобный период, то сразу на второй падающей (растущей) свече открываем короткую позицию. Выходим, пережив одну падающую свечу или в конце третьей падающей свечи.

Пример действий при открытии короткой позиции:
  • 1 свеча – смотрим и готовимся
  • свеча – открываем шорт
  • конец 2 свечи или середина 3 свечи – закрываем короткую позицию.

Рис. 22 Как торговать после больших свечек


Торговля внутри дня после больших свечек ведется участниками торгов с использованием стратегии "торговли по инерции", когда цена после активности продолжает некоторое время двигаться в ее направлении. Не очень понятно, чем сей факт объясняется, но данную закономерность можно достаточно часто наблюдать на фондовых биржах. 

А что ее просто наблюдать? Ее надо использовать, однако, как всегда на финансовом рынке, на свой страх и риск.


Интрадей трейдинг: дополнительная интерпретация цены и нестандартных технических индикаторов

Смотрим, что происходит с ценой на часовом или 30 минутном графике и обращаем внимание на следующие вещи.

1. Линии тренда и цену на предмет отскока цены от них или их пробоя ценой.


По обычному техническому анализу мы торгуем так:
  • для покупок мы используем отскоки от растущих трендов, нижних границ растущих каналов, зон поддержек.
  • для продаж мы используем отскоки от падающих трендов, верхних границ падающих каналов, зон сопротивлений. 

Более того, для покупок мы можем использовать пробои падающих трендов, верхних границ падающих каналов, зон сопротивлений.

Для продаж мы используем пробои растущих трендов, нижних границ растущих каналов, зон поддержек.

2. Совокупный спрос и предложение, когда цена подходит к линиям тренда или уровням поддержки и сопротивления, на предмет их схождения, пересечения или расхождения.

Схождение низлежащего спроса и лежащего выше предложения – может сигнализировать о том, что участники торгов все меньше хотят продавать и все больше хотят покупать.

Пересечение и навивание ниток индикаторов – говорит о некотором консенсусе по поводу цены  - самое безпрогнозное положение индикаторов относительно друг друга.

Уверенное расхождение после пересечения  - сигнализирует о том, что произошла смена настроений, участники сместили акцент с продаж на покупки.

Схождение, пересечение, навивание и расхождение низлежащего предложения и лежащего выше спроса – говорит о смене настроений, когда участники сменили акцент с покупок на продажи.

3. Количество заявок на покупку и на продажу, когда цена подходит к линиям тренда или уровням поддержки и сопротивления, на предмет их схождения, пересечения, навивания или расхождения.

Схождение низлежащего количество заявок от спроса и лежащего выше количества заявок от предложения – может сигнализировать о том, что все меньше участников торгов хотят продавать и все больше хотят покупать, также может говорить о приходе спекулянтов.

Пересечение и навивание ниток индикаторов – говорит о некотором консенсусе по поводу цены  - самое безпрогнозное положение индикаторов относительно друг друга.

Уверенное расхождение после пересечения  - сигнализирует о том, что произошла смена настроений, участники сместили акцент по количеству заявок с продаж на покупки.

Схождение, пересечение, навивание и расхождение низлежащего предложения и лежащего выше спроса – говорит о смене настроений, когда участники сменили акцент по количеству заявок с покупок на продажи.

4. Скачки лучших объемов на покупку или на продажу, на предмет выставления крупных заявок (провоцирующих или реальных).

Сравнение заявок объемов заявок на покупку и на продажу – превышение количества лотов в самой лучшей покупке над количеством лотов в самой лучшей продаже может говорить о поддержании цены на текущем уровне, обратное превышение может говорить о сдерживании роста цены.

5. Оборот последних сделок в рублях на предмет совершения крупных сделок.

Крупные сделки совершаются до активных ростов и падений, они предваряют рост или падение или начинают их, поэтому как мы видим особенно выдающиеся сделки, это значит скоро начнется активное движение, если уже не началось.

6. Цену открытия (светло-голубой цвет), вчерашнюю цену закрытия (темно-голубой цвет), внутридневной мини-мин (самый минимальный минимум, красный цвет) и макси-макс (самый максимальный максимум, зеленый) и текущую цену (черный цвет) на предмет отскока или пробития ценой данных внутридневных уровней.

7. В таблице «Активность рынка» («Спидометр рынка») на текущую, среднюю и максимальную скорость рынка на предмет превышения текущей скоростью сделок средней скорости, а затем и максимальной.

Если:
  • текущая скорость > средней скорости, значит, активность возросла, и наоборот;
  • текущая скорость > максимальной скорости, значит, сейчас действует доминирующая группа.


8. Таблицу всех сделок, в которой в числовом виде отображаются объем сделок, и тип на предмет активности купли или продажи.

Купля – значит, продавали по рынку (сбрасывали бумаги по цене покупателей) – большая заинтересованность в продажах, нежели в покупках.

Продажа – значит, покупали по рынку (брали по цене продавцов) – большая заинтересованность в покупках, нежели в продажах.

9. Оборот – графическое отображение постоянно суммирующихся объемов куплей-продаж, на предмет возрастания объема и сравнения с направлением движения цены.

Если:
  • объем растет более активно, и цена растет, значит, сила покупателей больше, чем сила продавцов (часто); справедливо и наоборот (часто);
  • объем растет более активно, а цена стоит или «топчется» на месте, значит идет противостояние покупателей и продавцов (редко).
Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Интрадей трейдинг: монитор трейдера и правило множественных приемов

Правило множественных приемов позволяет видеть все на одной рабочей области, которую образно можно назвать «Монитор интрадей-трейдера»

Рис. 16. Сводная рабочая область или монитор интрадей-трейдера


Сводная рабочая область позволяет видеть все индикаторы одновременно в одном окне.

Перечислим по мере убывания значимости окна с индикаторами:

1
График цены и объема с проведенным техническим анализом: выявление локальных трендов, каналов, поддержек, сопротивлений, разрывов.
1.1.
Сигнальная система на основе цен: открытия, максимальной, минимальной, вчерашней цены закрытия, выдает сигналы при расширении торговых диапазонов вверх или вниз, может показывать сигналы на отскоках от минимальной и максимальных цен.
2
Общий спрос и общее предложение на одном графике. Индикаторы показывают текущую склонность толпы к покупкам или продажам. Если  спрос превышает предложение, то все текущие участники больше склонны покупать, чем продавать, и наоборот.
2.1.
Количество заявок на покупку и на продажу на одном графике. Индикаторы показывают текущее количество заявок среди очереди покупателей и продавцов. Индикатор количественно подтверждает, а иногда и противоречит общему спросу и  предложению.
3
График % изменения цены от цены закрытия вчерашней торговой сессии показывает, как может изменяться весь ваш капитал от его оценки на цене закрытия вчерашней торговой сессии. Может являться самостоятельной сигнальной системой, когда процент изменения проходит через нулевую отметку в минусовую сторону, и когда проходит через нулевую отметку в плюсовую сторону.
3.1.
Совмещение заявочного спроса и реальных сделок, выраженные в количестве лотов. Скачки заявочного спроса указывают на текущие намерения  поддерживать цену, а значит покупать.
3.2.
Совмещение заявочного предложения и реальных сделок, выраженные в количестве лотов. Скачки заявочного предложения указывают на текущие намерения  сдерживать цену, а значит продавать. В моменты перелома индикатора 3 нужно сравнивать превышение заявочного количества лотов на покупку, над заявочным количеством лотов на продажу, и наоборот.
4
Биржевой стакан – можем видеть активность участников в пределах 10 лучших цен на покупку и на продажу.
4.1.
По таблице видим, чьи заявки в данный момент удовлетворяются. Если пишется спрос, значит продают покупателям, если предложение, значит берут у продавцов.
4.2.
Индикатор, показывающий ускорение или замедление скорости совершения сделок в секунду. В явном виде показывает активность покупателей, либо продавцов. Обновление максимальной скорости, говорит о приходе локально доминирующей группы.

Интрадей трейдинг: таблица всех сделок - кладезь информации!

Появление активности и/или использование неэффективности спроса или предложения может привести к быстрому росту или падению.

Рис. 14 и 15 Биржевой стакан и Таблица всех сделок

    

Быстрый рост или падение – это купля по все более возрастающей цене продавцов (рис. 14) или продажа по все более убывающей цене покупателей, когда, например, покупатели буквально «сметают все с полок» продавцов или наоборот продавцы «раздают бумаги», пока покупатели не разбежались. Если вы продаете по цене покупателя, значит, вы ему уступаете в цене, и сделка происходит по рыночной «цене покупателя», а в таблице всех сделок пишется «Купля». Если вы покупаете по цене продавца, значит, вы ему уступаете в цене, и сделка происходит по рыночной «цене продавца», а в таблице всех сделок пишется «Продажа».

Если происходят крупные продажи «по рынку», то акции продаются последовательно всем, выставившим в очередь заявки на покупку, в таблице всех сделок много раз подряд пишется: Купля, Купля, Купля, … ,Купля (рис. 15).

Если происходят крупные покупки «по рынку», то акции покупаются последовательно у всех, выставивших в очередь заявки на продажу, в таблице всех сделок много раз подряд пишется: Продажа, Продажа, … ,Продажа.