вторник, 26 ноября 2013 г.

Интрадей трейдинг: распределение денег внутри биржевого стакана

Так называемые "лесенки" являются выставленными заявками на покупку и/или на продажу, чтобы, цена, колеблясь по ценовым уровням биржевого стакана, задевала их и они, тем самым, исполнялись и становились сделками.



Заявки, в виде лесенок можно устанавливать в расчете на рост, в расчете на снижение рыночной цены, либо без расчета на уклон, то есть с расчетом на боковой тренд.


В зависимости от размаха колебаний, их частоты заявки в лесенку могут выставляться ближе к друг другу, при малом размахе колебаний, либо разреженней, при большем размахе колебаний.

В связи с такой тактикой потенциальная прибыль может быть меньше или больше.

понедельник, 25 ноября 2013 г.

Интрадей трейдинг: скальпинг


Скальпинг осуществляется:

● быстрым совершением сделок,

● их количество при этом может быть 800 -1600 и > в день,

● когда торговля ведется не иначе, как на импульсах цен.

Образно, скальпинг - снятие ценовых скальпов  с ультра краткосрочных колебаний рынка.


Скальперские стратегии

1) Стратегия спрэдов (нейтральная)

Скальперу не надо думать! Ему некогда думать!  Ему вообще вредно думать… Скальпер должен быстро принимать решения!!! Используя стратегию (выгодно на стохастичном (боковом) рынке, иначе - убыток), скальпер одновременно выставляет заявки на куплю и на продажу по ценовым местам в биржевом стакане, равноудаленным от его центра.

2) Стратегия выявления импульсов (направленная)

На таком рынке бывают минуты, когда всё решают секунды… То есть данную стратегию можно назвать снятием скальпов на оптимальных, но ультракраткосрочных направленных колебаниях рынка. Направление выявляется визуально, например, по сужению ценовых спредов вверх или использованию динамических уровней цен по заявкам.

3) Стратегия по правилу «среднего чека» (направленная)

Легким движением руки рынок превращается, рынок превращается, рынок превращается … в элегантные шортЫ… 


В общем, торгуем в ту сторону, где больше выставлено заявок. Если количество заявок и их объем больше на продажу, следовательно покупаем сейчас и фиксируем позицию, когда цена двинется и подойдет близко к скоплению (облаку) заявок на продажу, где вы можете "скинуть по рынку".

пятница, 22 ноября 2013 г.

Интрадей трейдинг: отношение сумм лучшей покупки и лучшей продажи



Отношение сумм лучшей покупки в лотах и сумм лучшей продажи в лотах показывает, кто сейчас оказывает доминирующее влияние на рынок, покупатели или продавцы.

Пачка индикаторов может с успехом применяться скальперами и позиционными трейдерами внутри дня, только нужно хорошенько пристреляться.

Интрадей трейдинг: сумма лучшей покупки и сумма лучшей продажи



Сумма лучшей покупки и сумма лучшей продажи – это по сути суммарный спрос и суммарное предложение.

Данные индикаторы показывают влияние на цену ближних и дальних продавцов с покупателями.


Глядя на данный индикатор можно и торговать, и изучать повадки рынка.

Интрадей трейдинг: отношение объема среднего покупателя и продавца



Объем среднего покупателя деленный на объем среднего продавца дает коэффициент, который с точки зрения объема показывает рыночную ситуацию и характеризует ее как бычью, как медвежью.


Важно помнить, что не всегда бычья ситуация подразумевает рост, поскольку мы можем видеть коррекцию на растущем рынке.

Интрадей трейдинг: спрэды объемов, рассчитанные от Краевых объемов



Спрэды объемов, рассчитанные к центру показывают колеблемость объема заявок  близко к уровню рыночной цены и отдаленно от уровня рыночной цены.


Такие спрэды показывают, кто, ближние или дальние покупатели с продавцами расширяют объемы и колеблют цену.

Внимательно посмотреть, то спрэды объемов могут быть смещены вверх или вниз, что позволяет делать свою интерпретацию относительно дальнейшего движения цены.


Интрадей трейдинг: динамические уровни объемов биржевых торгов




Динамические уровни объема – это динамика объемов Спроса и Предложения, принадлежащих  ценовым уровням, которые стоят на следующих местах биржевого стакана:

● 1/1
● 3/3
● 5/5
● 8/8
● 13/13
● 21/21
● и так далее

Данная группа нестандартных технических индикаторов показывают нам примерно то же что и динамические уровни цен, однако по отношению к потенциальным объемам торгов.

Интрадей трейдинг: объем среднего покупателя и среднего продавца в режиме реального времени



Объем среднего покупателя и среднего продавца нужен:
  • во-первых, для определения ликвидности, 
  • во-вторых, для понимания того, кто больше и в-третьих, чтобы можно было видеть технические пробои уровня указанных индикаторов, поскольку это напрямую отражается на цене, которую мы и торгуем.

Объемы потенциальных закупок и продаж образуют цену.

Графический биржевой стакан итак показывает, где большие потенциальные объемы торгов, однако, если мы видим не весь стакан, то, лучше смотреть на средние объемы.

Усредненный покупатель и усредненный продавец совместно показывают, есть ли консенсус по объемам или какая-то из сторон закона спроса и предложения превосходят друг-друга.

А как не раз утверждали, нужно в трейдинге следовать за доминирующей силой.

Интрадей трейдинг: плотность заявок в биржевом стакане



Ценовая плотность покупателей и продавцов показывает где стакан плотнее, на стороне покупателей или на стороне продавцов.

Как известно, что рынок может двигаться в ту сторону, где меньше плотность, а также и в ту сторону, где больше плотность, в зависимости от фазы рынка.


Знание фазы рынка (рост или снижение) – уже много!

Проведите эксперимент, посмотрите на плотность, хотя бы визуально и предположите, куда пойдет цена. Даже наблюдение за одной лишь плотностью биржевого стакана дает многие ответы трейдера.


Интрадей трейдинг: ценовые спрэды по Фибоначчи, рассчитанные к срединной цене



Ценовые спрэды, рассчитанные к срединной цене ((bid+ask)/2) позволяют видеть в колебаниях цен импульсы, которые создают, то покупатели, то продавцы, изменяя свои заявки, часть которых переставляется, окончательно снимается или исполняется по рынку противоположной стороной.

Указанные на графике спрэдов импульсы иногда загодя показывают, в какую сторону может пойти цена.

Отсутствие импульсов означает отсутствие активности на рынке.

Пример: если "импульсно дрожат" спрэды заявок в стане покупателей, следовательно, они двигают цену вверх, идет описанная в предыдущих постах, активность, ведущая к росту цены.

Обратное "импульсное дрожание" при спокойствии спрэдов в стане покупателей будет вести к снижению цены.

Интрадей трейдинг: использование динамических уровней цены заявок по числам Фибоначчи



Динамические уровни цены – динамика цен Спроса и Предложения, принадлежащих  ценовым уровням, которые стоят на следующих местах биржевого стакана:

● 1/1 - это лучшие цены предложения и спроса, находятся в центре стакана
● 3/3 - цены, стоящие в биржевом стакане на 3 месте сверху и снизу
● 5/5 - etc.
● 8/8
● 13/13
● 21/21

Смотря на указанные цены, принадлежащие к лагерю заявок на покупку и лагерю заявок на продажу и их отдаление от центра стакана, можно обнаружить, какая из сторон, покупатели или продавцы инициируют изменение цены к росту или снижению.

Также можно увидеть, совместно с графическим отображением объема стакана, как одна из сторон может наставлять или снимать заявки и как данные действия будут влиять на движение намерений покупать или продавать.

Интрадей трейдинг: анализ текущей ситуации, а именно динамических уровней поддержки и сопротивления совместно с центральной тенденцией



Динамический уровень поддержки – это средневзвешенная по объемам Цена спроса.

Динамический уровень сопротивления – это средневзвешенная по объемам Цена предложения.

Центральная тенденция – средневзвешенная Спроса и Предложения.

Также посмотрите видео, где записано движение индикаторов в реальном времени.



Указанные спрос и предложение считаются из выставленных лимитированных заявок с открытым (не скрытым) объемом.

Ценность поддержки и сопротивления указаны в статьях, посвященных техническому анализу.

Интрадей трейдинг: анализ текущей ситуации в скальпинге

Основа движения цены внутри дня - лимитированные заявки трейдеров и биржевой стакан, как основная таблица, отображающая их.



1) Динамические уровни поддержки/сопротивления (Краевые цены) и центральная тенденция (Центр)

2) Динамические уровни цены по числам Фибоначчи

3) Ценовые спрэды по Фибоначчи, рассчитанные к Центру

4) Ценовые спрэды, рассчитанные от Краевых цен

5) Ценовая плотность покупателей и продавцов

6) Объем среднего покупателя и объем среднего продавца

7) Динамические уровни объемов по числам Фибоначчи

8) Спрэды объемов, рассчитанные от Краевых объемов

9) Отношение объема среднего покупателя и среднего продавца

10) Графики Суммы лучшей покупки и Суммы лучшей продажи

11) Отношение Суммы лучшей покупки и Суммы лучшей продажи

12) Средний доход, учитывающий изменение цены во времени

13) Волатильность финансового инструмента

14) Математическое ожидание финансового инструмента

Интрадей трейдинг: отличие позиционного трейдинга от скальпинга



Скальпинг, как и позиционный трейдинг, который может быть его разновидностью, должен быть основан на анализе текущей ситуации на рынке, понимании ее динамики и ультра краткосрочного изменения.

Оперативный анализ ситуации должен позволять осознавать:

● настроения участников, торгующих данной акцией или фьючерсом
● ликвидность данного финансового инструмента
● распределение объемов по ценам биржевого стакана (график стакана)
● текущую справедливую цену акции или фьючерса (центральный тренд)
● динамические уровни поддержки и сопротивления (диапазон торгов)
● доминирующие влияние покупателей или продавцов на цену
   
Скальперская торговля «Одним кликом» должна позволять за один клик:

● КУПИТЬ
● ПРОДАТЬ
● сделать СТОП, а именно закрыть все позиции и снять все лимитированные заявки
  
Позиционный трейдинг внутри дня позволяет:

● Накапливать бумаги при падении / при росте / в зависимости от времени
● Ставить «лесенки» на покупку / на продажу с заданным количеством лотов

● Торговать всевозможные спрэды с лимитированными и рыночными заявками

четверг, 21 ноября 2013 г.

Интрадей трейдинг: самый оснащенный из видов трейдинга!

Чтобы успешно заниматься торговлей внутри дня – нужны не столько знания, сколько навыки. Вы можете рентабельно заниматься внутридневной торговлей, она позволяет изучить рынок в самой глубинной его сути, в основе основ.



Дабы стать действительно профессиональным трейдером, нужно все навыки отточить до автоматизма. Внутридневной трейдинг – самый подходящий для этого стиль торговли, когда будет натренировано внимание и память, а они пригодятся и для других стилей биржевой торговли.

Если вы желаете понять механизм торговли и то, как именно образуется и изменяется цена в режиме реального времени, опять таки нужно обратиться именно к этому виду трейдинга.

Внутри дня видны и ожидания участников рынка и то, как они влияют на рынок сегодня, завтра и всегда в online.

Только в этом виде трейдинга присутствуют индикаторы нестандартного технического анализа, позволяющие работать, что называется на опережение.

Новости и новостной фон, в этом виде трейдинга могут вообще не использоваться потому, что не почти не важен новостной фон, важно, какой будет цена закрытия, поскольку не один участник торгов не должен влиять на цену так, чтобы она перестала быть точным отражением активов эмитента и связанной с ними информации.

Интрадей-трейдинг – наиболее спекулятивный вид трейдинга, а спекулянты такие участники, которые создают рыночную ликвидность акций. Чем больше участников торгует данной акцией, тем меньше так называемое проскальзывание рынка, при выставлении вами покупки или продажи «по рынку». Проскальзывание является техническим убытоком, который нивелируется выставлением лимитированных заявок.

Любой заработок на рынке основан на поиске неэффективности, которая означает дисбаланс спроса и предложения как основных рыночных сил. Вверх рынок движет денежная энергия, а вниз энергия, накопленная в виде необоснованно подорожавших финансовых инструментов (акций, соответствующих фьючерсов).

Быки и медведи – по большей части не жестко определенные группы, одни их которых работают только на росте, а другие, работают только на падении. Сегодняшний бык – завтра медведь и наоборот.

Самая главная отличительная черта данного стиля торговли – это скорость, которая состоит как в длительности ваших операций, так и в динамичном изменении цены. Активность торгов – те единственные моменты, когда реально можно зарабатывать. Она бывает каждый день и по многу раз.

Отследить начало активности очень просто. Профессионалы просто смотрят на цену и, исходя из своего опыта, понимают, что сейчас цена движется быстрее обычного темпа рынка. Это значит, что сейчас на рынке действует доминирующая группа.


Присоединение к доминирующей группе – есть самый главный подход, который и позволяет извлекать прибыль, даже если вы используете тренднейтральную скальперскую стратегию.

Интрадей трейдинг: торгуем от нулевой отметки

Рис. 24 Подсистема сигналов на основе прохождения процента изменения цены от закрытия через ноль



Прохождение графиком % изменения цены от вчерашнего закрытия имеет аналогичные сигналы. Пробой предыдущего внутридневного минимума (красная пунктирная линия) по индикатору может усиливать падение.

Менее очевидным, но, предположительно более привлекательным может являться торговля от цены открытия, которая также принимается за нулевую отметку.

Интрадей трейдинг: торгуем на расширении диапазонов или от поддержек и сопротивлений

Рис. 23 Сигнальная подсистема интрадей-трейдера на основе расширения торговых диапазонов.



1 сигнал появляется на расширении торгового диапазона при обновлении динамического максимума (толстая зеленая линия).

2 сигнал появляется на прохождении ценой последней сделки (по сути, графиком цены, черная линия) значения цены вчерашнего закрытия (темно-голубая линия) снизу вверх.

1 сигнал появляется на прохождении ценой последней сделки (по сути, графиком цены, черная линия) значения цены сегодняшнего открытия (светло-голубая линия) сверху вниз.



2 сигнал появляется на расширении торгового диапазона при обновлении динамического минимума (толстая красная линия). Подтверждением служит пересечение с ускорением средневзвешенной ценой (розовая линия) значения цены сегодняшнего открытия (светло-голубая линия) сверху вниз.


Выход из локальных длинных и коротких позиций, по сигналу 1 или 2 осуществляется на основе статистических расчетов, приблизительно после снижения или роста на 10-15 копеек. 

Статистический расчет выхода можно свести до определения среднего минуса и среднего плюса, в динамике.

Интрадей трейдинг: принцип торговой системы и ее расчет

1. Данная система не является торговым роботом и поэтому вся торговля осуществляется «руками». Сигналы, которые система дает можно заложить при программировании робота.


2. Главный принцип генерации сигналов – когда сложившийся дисбаланс спроса и предложения участники превращают в рыночную активность. 

Наша цель – торговать по направлению тренда в активные движения цены.

3. Активность появления сигналов в системе минимальна и может содержать 1 закрытую позицию в день.

Величина активного движения может лежать в пределах от 10 до 50 копеек с 1 шт. РАО ЕЭС, следовательно, с 1 лота (100 шт.) трейдер может получить от 10 до 50 рублей. Если же брать в среднем 15 копеек с 1 шт., то с торговли 10 или 100 лотами мы можем получить 150  и 1500 рублей соответственно (Таблица 7).

Таблица 7. Распределение прибыли в зависимости от величины капитала и количества торгуемых лотов

Возможная прибыль
с 1 штуки
с 1 лота
(100 штук)
с 10 лотов
(1000 штук)
со 100 лотов
(10000 штук)
10 копеек
10 коп.
10 руб.
100 руб.
1000 руб.
15 копеек
15 коп.
15 руб.
150 руб.
1500 руб.
20 копеек
20 коп.
20 руб.
200 руб.
2000 руб.
30 копеек
30 коп.
30 руб.
300 руб.
3000 руб.
50 копеек
50 коп.
50 руб.
500 руб.
5000 руб.

Когда вы находитесь в позиции, по этой таблице вы можете выбирать, скольких копеек вам ждать от рынка.

4. Система рассчитана на торговлю 100% вашего капитала, т.е. вы торгуете сразу всей суммой вашего счета.

В таблице приведен расчет сумм, которые нужно иметь на счете, чтобы торговать определенное количество лотов конкретной бумаги.

Таблица 8. Возможные торгуемые суммы на счетах

1 лот по РАО ЕЭС стоит прибл. 3500 руб.
1 лот
10 лотов
100 лотов
1000 лотов
Сумма на счете
3 500 руб.
35 000 руб.
350 000 руб.
3 500 000  руб.

5. Система содержит подсистему сигнализации на основе расширения торгового диапазона (смотрите здесь) и подсистему сигнализации на основе прохождения % изменения цены от вчерашнего закрытия через нулевую отметку (смотрите здесь).

Подробнее в продолжении.