Интрадей трейдинг: взаимозависимые индикаторы

Реестр взаимозависимых индикаторов

I. Рассчитанных и сравненных нами:

а) Система спрэдов:

- верхний спрэд = цена наилучшей заявки на продажу – цена последней сделки, доли рубля; считает сужение спрэда вверх;

- нижний спрэд = цена последней сделки – цена наилучшей заявки на покупку, доли рубля; считает сужение спрэда вниз;

- возможная потеря на спрэде = цена наилучшей заявки на продажу – цена наилучшей заявки на покупку, доли рубля; считает общее сужение спрэда и снижение возможных потерь на спрэде при согласии, например, купить акции по цене предложения;

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

б) Система объявленных и реальных объемов:

- общий объем 10 лучших заявок на покупку – объем последней покупки, более стратегический индикатор;

- общий объем 10 лучших заявок на продажу – объем последней продажи, более стратегический индикатор;

- объем лучшей заявки на покупку – объем последней покупки, более тактический индикатор;

- объем лучшей заявки на продажу – объем последней продажи, более тактический индикатор;

в) Система диапазонов + система спредов:

- цена последней сделки, рубли;

- цена открытия, рубли;

- максимальная цена, рубли;

- минимальная цена, рубли;

- цена вчерашнего закрытия, рубли;

- средневзвешенная цена, рубли;

- лучшая цена спроса сегодня, рубли;

- лучшая цена предложения сегодня, рубли;

- % изменения от закрытия, процент.

Если намерения, реализованные намерения и их взаимное влияние это индикаторы, различающиеся между собой по тому, что влияет на цену сначала, а что после, то следующие индикаторы  различаются между собой по  своей сигнальной функции при внутридневном трейдинге.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ