четверг, 14 ноября 2013 г.

Технология шорта – использовать или нет? - 2 часть



Из истории коротких позиций

Такое название медвежье направление торговли приобрело в начале формирования организованного фондового рынка. Как известно, нормальное состояние рынка ценных бумаг, это рост, поэтому позиции на покупку акций являются долгосрочными. Однако, в некоторые периоды времени рынок падает. Это движение вниз по сравнению с продолжительностью роста является краткосрочным, потому и позиции на продажу также называются короткими. Тем не менее, в настоящее время многие трейдеры играют на понижение и в периоды растущего рынка.

С точки зрения риск-менеджмента, короткая позиция на фондовом рынке всегда несет в себе большую опасность, чем длинная.

Посчитано, что короткие позиции имеют отрицательное математическое ожидание! Ральф Винс против таких позиций, потому, что полученный доход с таким ожиданием более, чем случаен.

Если вы покупаете акции, то они у вас есть и играют роль актива – по ним выплачиваются дивиденды и рано или поздно они вырастут в цене. Это замечание справедливо для большинства акций. Если вы продаете – то акций у вас нет, они взяты в долг и на вас лежит обязанность их купить. При постоянно изменяющейся конъюнктуре рынка,  такая обязанность кроет в себе неопределенные риски.


Кроме того, если вы зашортили  акции близко к «отсечке реестра» брокер в день отсечения реестра принудительно заставит вас, их откупить, поскольку он и сам желает получить дивиденды.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Комментируйте и откомментированы будете...!