Среднедневное
колебание дает нам ориентир нашей внутридневной доходности.
Подумайте, вы торгуете внутри дня и
хотите извлечь 2,5% колебание цены. Как же вы его сможете извлечь наверняка,
если среднедневное колебание, как правило, не бывает более 2,26%?
Таблица 1.
Расчет общих поведенческих закономерностей на примере РАО ЕЭС-ао, с 2000г. по
июль 2007 г.
Параметры
|
Относительный расчет
|
Абсолютный расчет, руб.
|
Количество
плюсовых дней
|
902 шт.
|
-//-
|
Общий плюс
|
2038,38 %
|
171,95
|
Количество
минусовых дней
|
938 шт.
|
-//-
|
Общий
минус
|
-1889,75 %
|
-159,48
|
Средний
плюс
|
2,26 %
|
0,19
|
Средний минус
|
-2,01 %
|
-0,17
|
Средний
плюс/Средний минус
|
+12,17
|
-
|
Всего дней
|
1852 шт.
|
-//-
|
Вероятность
роста
|
48,70 %
|
-//-
|
Вероятность
падения
|
50,65 %
|
-//-
|
Общие выводы
таблицы 1
В среднем мы можем заработать в расчете
на рост не более 19 копеек с одной
бумаги (19 рублей с лота в сто акций), в расчете на падение не более 17
копеек (17 рублей с лота в сто акций). При этом вероятность роста немногим меньше вероятности падения, что
компенсируется пониженным средним минусом, по сравнению с повышенным средним
плюсом. Обобщенно можно сказать - цена от открытия сессии до ее закрытия
равновероятно может пойти в любую сторону.
Указанное выше аблюдение одновременно является
самым главным преимуществом и основанием для интрадей трейдинга.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Комментируйте и откомментированы будете...!