Интрадей трейдинг: характер ценной бумаги - 5 часть: вероятность прибыли по стратегиям

Теперь давайте задумаемся, в каждый ли торговый день на рынке бывает хоть какой-то плюс или хоть какой-то минус в сравнении с ценой открытия, а именно самой первой ценой в данную торговую сессию?

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Проведем небольшое исследование. Узнаем, применимы ли стратегии Open to Max и Open to Min?

Open to Max – покупка близко к цене открытия и продажа около максимума (локальный LONG).

Open to Min - продажа близко к цене открытия и покупка около минимума (локальный SHORT).

Таблица 3. Общий расчет стратегии Open to Max с 2006 г. по июль 2007 г.

Параметры	Относительный расчет	Абсолютный расчет, руб.
Количество дней в плюс	343 шт.	-//-
Количество дней в плюс/ Всего дней	97% из 100%	-
Общий плюс	695,01 %	152,41
Средний плюс	2,03 %	0,44

Поняв то, что в 343 дняx из 355 мы могли получить хоть какой-то плюс, мы первоначально констатировали, что стратегия как таковая применима и в среднем с очень большой вероятностью могла принести 0,44 рубля с одной акции.

Теперь нам нужно понять, сколько мы могли заработать с этой стратегией, но более конкретно. Для этого нужно провести некий рейтинг внутридневных доходностей (таблица 4).

Таблица 4. Частный расчет стратегии Open to Max с 2006 г. по июль 2007 г.

Параметры	Количество дней, шт.	Вероятность, %.
Дней, когда рост с открытия более 5 коп	319	93,00
Дней, когда рост с открытия более 10 коп	292	85,13
Дней, когда рост с открытия более 15 коп	267	77,84
Дней, когда рост с открытия более 20 коп	229	66,76
Дней, когда рост с открытия более 25 коп	199	58,02

Итак, выявленные закономерности позволяют нам в краткосрочной перспективе зарабатывать. 

Какая оптимальная курсовая разница нам может подойти? Чтобы «не ходить к гадалке», берем среднее значение среди вероятностей, лежащих выше 50 %, т.е. среди т.н. «прибыльных вероятностей». Получается 15 копеек с 1 акции РАО ЕЭС и вероятностью 77,84%. Мы можем иметь очень хороший результат.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ