Интрадей трейдинг: характер ценной бумаги - 6 часть: сколько процентов годовых может давать среднестатистическая стратегия?

Действительно ли результат такой хороший в пересчете на проценты годовых?

В году приблизительно 240 торговых дней. Наша система содержит в себе 343 торговых дня. Из них 267 дней, когда наблюдался рост более 15 копеек с 1 шт. РАО ЕЭС. Рассчитаем теоретический процент годовых. Предположим, мы торгуем каждый раз одной и той же суммой и цена входа в позицию одна и та же.  Потом скорректируем нашу доходность для приведения ее в более реальный вид. Начальная сумма = 350 000 рублей. Цена 1 лота (100 шт.) = 3 500 рублей. Мы можем купить не более 100 лотов. 15 копеек прибыли = 0,15 рубля с 1 шт. Следовательно с 1 лота = 0,15 рубля * 100 шт = 15 рублей. Со 100 лотов = 15 рублей * 100 лотов = 1 500 рублей.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

В году 240 торговых дней. 343 торговых дня = 1,43 года. Теоретически, дней, когда мы заработали на протяжении 1,43 года, было 267 шт., следовательно, общая прибыль = 267 дней * 1500 рублей = 400 500 рублей.

Заработок в год = 400 500 рублей / 1,43 года = 280 070 рублей.

Итак, годовая рентабельность нашей торговли = 280 070 / 350 000 = 80, 02%.

Скорректируем нашу годовую доходность путем вычитания 1/5 нашей доходности = 64, 016 % годовых.

Считаем, что для среднестатистической стратегии результат приемлемый.

Теперь те же самые данные просчитаем для стратегии Open to Min (Таблицы 5 и 6).

Таблица 5. Общий расчет стратегии Open to Min с 2006г. по июль 2007 г.

Параметры	Количество дней, шт.	Вероятность, %.
Количество дней в минус	341	341
Количество дней в минус/Всего дней	96,06
Общий минус	-618,19	-141,28
Средний минус	-1,81	-0,41

Таблица 6. Частный расчет стратегии Open to Min с 2006г. по июль 2007 г.

Параметры	Количество дней, шт.	Вероятность,  %.
Дней, когда падение с открытия более 5 коп	309	90,62
Дней, когда падение с открытия более 10 коп	282	82,70
Дней, когда падение с открытия более 15 коп	249	70,14
Дней, когда падение с открытия более 20 коп	219	64,22
Дней, когда падение с открытия более 25 коп	189	55,43

Глядя на данные таблиц 5 и 6 в сравнении с таблицами 3 и 4, приходим к выводу, что эта стратегия торговли на падающем рынке (локальный SHORT) дает приблизительно такие же результаты, что и стратегия работы на растущем рынке (локальный LONG).

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ