Когда открывается лонг, капитал начинает колебаться в
соответствии с колебаниями купленного инструмента (акции, фьючерса).
Если перед тестированием стратегии определяется, что
она будет использовать и лонги и шорты, - это значит одно из двух:
● закрытие лонга происходит открытием шорта
● сначала происходит закрытие лонга, а потом, если следующий по счету, после
закрытия лонга, является сигнал, на открытие шорта, то открывается шорт
В тестировании стратегий,
представленном здесь, применяется подход, когда закрытие лонга автоматически
определяет открытие шорта, а далее система входит в постоянное реверсирование
(постоянное открытие противоположных позиций при закрытии предыдущих позиций).
Этот способ упрощает расчет, поскольку сложно
вычислить промежуточные остановки перед чистым открытием следующей позиции.
Чистое открытие следующей позиции – это открытие новой
позиции не по факту закрытия предыдущей позиции.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Комментируйте и откомментированы будете...!