Тестирование стратегий: средний доход / средний убыток

Средний плюс при тестировании стратегии с использованием лонгов и шортов

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Средний плюс (доход) стратегии – это сумма результатов всех плюсовых закрытых позиций поделенное на количество соответствующих закрытых позиций.

Средний плюс (доход) стратегии  = (% прироста от 1 плюсовой закрытой позиции + % прироста от 2 плюсовой закрытой позиции + % прироста от N-ной плюсовой закрытой позиции)/N

Одним из вариантов устойчивости торговой стратегии является устойчивость среднего плюса на достигнутом значении.

Средний минус при тестировании стратегии с использованием лонгов и шортов

Средний минус (убыток) стратегии – это сумма результатов всех минусовых закрытых позиций поделенное на количество соответствующих закрытых позиций.

Средний минус (убыток) стратегии = (% убытка от 1 минусовой закрытой позиции + % убытка от 2 минусовой закрытой позиции + % убытка от N-ной минусовой закрытой позиции)/N

Как ни странно – устойчивость среднего минуса c одновременной устойчивостью среднего плюса показывает обобщенную устойчивость стратегии при условии, что средний плюс стратегии превышает средний минус стратегии.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ