Средний плюс и средний минус при
тестировании стратегии с использованием лонгов и шортов на одном поле графика
Если средний плюс стратегии меньше среднего минуса
стратегии, то профит фактор отрицательный.
Мы видим на графике, что средний плюс стратегии
превышает средний минус стратегии, что означает потенциальную прибыльность
стратегии.
Резкие скачки среднего плюса на графике плюса означает
наличие локальных растущих тенденций на рынке, если стратегия, которая
тестируется, является трендовой стратегией.
Резкие скачки среднего минуса на графике плюса
означает наличие локальных падающих тенденций на рынке, если стратегия, которая
тестируется, является трендовой стратегией.
Пробой поддержки среднего плюса стратегии и
одновременный пробой средним минусом своего сопротивления может являться
сигналом к снижению цены.
Профит фактор при тестировании
стратегии с использованием лонгов и шортов
Профит фактор стратегии считается как отношение
среднего плюса стратегии к среднему минусу стратегии.
Профит фактор = Средний плюс стратегии (%) /
Средний минус стратегии (%)
% среднего плюса стратегии и % среднего минуса
стратегии учитываются без знака.
Если средний плюс стратегии больше среднего минуса
стратегии, то профит фактор положительный.
Табличные результаты теста стратегии
с использованием лонгов и шортов
Количество сделок = 592 шт.
Количество закрытых позиций = 296 шт. = 592 /2
Средний доход от прибыльных позиций
= средний плюс
стратегии = 0,066%
Средний убыток от убыточных позиций
= средний
минус стратегии = -0,043%
Изменение капитала, % ≈ Капитал на конец расчета/Начальный капитал*100-100
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Комментируйте и откомментированы будете...!