Тестирование стратегий: используются только длинные позиции

График капитала в стратегии с использованием только лонгов

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ

Из графика видно, что использование только лонгов дает прирост капитала по концу теста примерно равный 0,2%.

Использование и лонгов и шортов дает прирост капитала примерно 1,38%.

Это значит, что торговая стратегия, рассчитанная только на лонги или используемая только для них, предвзята с самого начала.

Пользователь рассчитывает на рост, а рынок показывает снижение.

Однобокое использование трендовой стратегии будет правильным, если пользователь будет рассчитывать на рост, открывать лонги и по факту будет рост.

Профит фактор в стратегии с использованием только лонгов

Профит фактор стратегии, использующей только лонги на растущем рынке достаточно не большой.

Средний плюс в этом случае превышает средний минус на 35% или 0,35 от единицы.

Качественная стратегия показывает превышение среднего плюса над средним минусом на 100% или 1.

В связи с этим можно определить пределы качества стратегий, которые имеют примерно следующие пределы:

● 20- 30% - нижний предел качества стратегии

● 80-100% - верхний предел качества стратегии

Все что выше 100 % превышения среднего плюса над средним минусом, что соответствует превышению в 2 раза, означает качественную стратегию.

Добро пожаловать в лабораторию КЛИЕНТОНОМИКИ